| Versi: kapan | 5.1 |
|---|---|
| Penerbit | Business Spreadsheets |
| Tanggal rilis | 30 Okt 2015 |
| Tanggal Ditambahkan | 30 Okt 2015 |
| Persyaratan OS | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Persyaratan | Microsoft Excel 97 or higher |
| Total unduhan | 2.783 |
| Harga | Free to try |
Deskripsi
Template Pengoptimalan Portofolio mengidentifikasi bobot modal yang optimal untuk portofolio investasi keuangan yang memberikan pengembalian tertinggi untuk risiko terendah berdasarkan profil risiko pengembalian dan korelasi antara masing-masing investasi. Desain model pengoptimalan portofolio memungkinkannya untuk diterapkan pada instrumen keuangan atau portofolio aliran bisnis. Template pengoptimalan portofolio intuitif dan fleksibel dengan ikon bantuan di seluruh untuk membantu input dan interpretasi hasil output. Masukan data historis untuk analisis didukung oleh opsi untuk menentukan harga atau pengembalian absolut, jumlah unit saat ini yang dimiliki, dan alat untuk mengunduh data pasar keuangan jangka panjang untuk sekuritas dari internet. Opsi pengoptimalan lanjutan mencakup pengaturan batasan minimum dan maksimum untuk pembobotan dalam portofolio optimal dan opsi analisis risiko untuk volatilitas keseluruhan di bawah rasio Sharpe, risiko penurunan atau semi-deviasi di bawah rasio Sortino dan keuntungan/kerugian di bawah rasio Omega. Optimasi menganalisis kemungkinan pencapaian target pengembalian melalui simulasi Monte Carlo. Hasil optimasi portofolio ditampilkan dengan grafik pembobotan dan distribusi pengembalian serta tindakan akuisisi dan likuidasi yang diperlukan. Proses optimasi menyimpan kemungkinan portofolio di sepanjang ujung batas efisien. Profil penting untuk pengembalian, risiko, dan rasio minimum dan maksimum dapat dimuat selanjutnya untuk analisis. Analisis teknis dilengkapi dengan pengembalian total yang diuji kembali dari perdagangan sinyal dan pengoptimalan otomatis konstanta periode teknis untuk setiap investasi atau total portofolio yang menghasilkan pengembalian uji balik tertinggi. Indikator analisis teknis dengan bagan terperinci dan analisis pengujian kembali termasuk rata-rata pergerakan sederhana (SMA), tingkat perubahan (ROC), rata-rata bergerak konvergensi/divergensi (MACD), indeks kekuatan relatif (RSI) dan Bollinger Bands. Templat ini kompatibel dengan Excel 97-2013 untuk Windows dan Excel 2011 atau 2004 untuk Mac sebagai solusi pengoptimalan portofolio lintas platform.
